حجم معاملات چیست؟
«حجم معاملات»، «ارزش معاملات» و «ارزش بازار» سه شاخص پرکاربرد در بازار سرمایه هستند که آشنایی با آن‌ها و درک وجه تمایز هر یک، برای سرمایه‌گذاران از اهمیت بالایی برخوردار است. این موارد، از جمله مواردی هستند که در تابلوی یک سهم در سایت TSETMC نمایش داده می‌شود.
حجم معاملات
. افزایش آن در جهت مثبت می‌تواند به دلیل انتشار اخبار مثبت در رابطه با سهم و آغازگر حرکت صعودی آن باشد و افزایش حجم معاملات در حرکت نزولی نیز می‌تواند نشان‌دهنده انتشار اخبار منفی در سهم باشد که سهامداران را با هدف حفظ سود یا جلوگیری از زیان به فروش آن وادار کرده است. حجم معاملات هر سهم را می توانید به صورت روزانه در سایت پارس ژورنال مشاهده کنید . این معیار، میزان سهام معامله شده طی یک دوره زمانی مشخص است که می‌تواند برای یک سهم یا یک صنعت خاص و حتی کل بازار مورد بررسی قرار گیرد
البته این نکته قابل‌توجه است که افزایش حجم معاملات باید با توجه به محدوده‌های حمایت و مقاومت سهم مورد توجه قرار گیرد، به همین دلیل این شاخص غالباً توسط تحلیلگران به‌منظور پیش‌بینی قیمت سهام تجزیه و تحلیل می‌شود. اندیکاتورهای حجم معاملات اندیکاتورهای حجم، ابزارهای تحلیل تکنیکالی هستند که برای بررسی حجم معاملات یک سهم استفاده می‌شوند و به معامله‌گران کمک می‌کنند تا قدرت حرکات قیمت را بهتر درک کنند. در ادامه به معرفی و بررسی سه اندیکاتور حجم کاربردی می‌پردازیم.
اندیکاتور حجم معاملات، ساده‌ترین اندیکاتور حجم است. این اندیکاتور، حجم معاملات را در یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد. میله‌های سبز رنگ در نمودار این اندیکاتور، نشان‌دهنده کندل مثبت در نمودار قیمتی و میله‌های قرمز رنگ، نشان‌دهنده کندل قرمز در نمودار قیمتی هستند. اندیکاتور شاخص جریان پول (Money Flow Index)، قدرت جریان پول را در یک بازه زمانی مشخص اندازه‌گیری می‌کند. این اندیکاتور، بین 0 تا 100 نوسان می‌کند. مقادیر بالاتر از 80، نشان‌دهنده ورود قیمت به منطقه اشباع خرید و مقادیر پایین‌تر از 20، نشان‌دهنده ورود قیمت سهام به منطقه اشباع فروش است.
معاملات سهام طی یک جلسه معاملاتی با قیمت‌های متفاوتی در یک مشخص نسبت به قیمت پایانی روز قبل انجام می‌شود. مجموع ارزش این معاملات که از حاصل‌ضرب حجم معاملات در به دست می‌آید، به‌عنوان ارزش معاملات شناخته می‌شود. ارزش بازار نیز عبارت است حاصل ضرب قیمت پایانی سهم در تعداد سهام منتشر شده توسط شرکت. بدیهی است شرکت‌هایی که ارزش بازار بیشتری دارند، تأثیر بیشتری روی شاخص دارند. ارزش معاملات روزانه کل بازار نیز شامل مجموع ارزش معاملات تمامی سهام‌های موجود در بازار است. افزایش این معیار روزانه کل بازار به نوعی می‌تواند نشانه‌ای از ورود نقدینگی به بازار سرمایه باشد.
با مراجعه به صفحه اول می‌توان عدد مربوط به آن را مشاهده کرد. حجم معاملات سهم در بورس به تعداد سهام خرید و فروش شده در یک بازه زمانی مشخص اشاره دارد. اطلاعات مربوط به حجم معاملات را می‌توان از طریق تابلوی در سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران () مشاهده کرد. اهمیت حجم معاملات سهم در بورس به قابلیت آن در نشان دادن قدرت روند صعودی و نزولی، تاییدی بر ناحیه شکست قیمت، سهام، میزان ورود و خروج از سهم و سایر موارد برمی‌گردد. دانش اقتصادی و سرمایه‌گذاری مهمترین چیزهایی هستند که باید در زندگی بیاموزید.»
حجم معاملات چیست؟
حجم معاملات، تعداد اوراق بهاداری است که در یک بازه زمانی مشخص بین خریداران و فروشندگان مبادله می‌شود. حجم معاملات در واقع یکی از شاخص‌های پرکاربرد در است که تعداد سهام معامله شده را در یک زمان مشخص نشان می‌دهد. حجم معاملات در بورس را می‌توان برای موارد زیر مورد بررسی قرار داد: ثروتمند روی زمان سرمایه‌گذاری می‌کند، فقیر روی پول سرمایه‌گذاری می‌کند.» وارن بافت جهت مشاهده حجم معاملات سهم در بورس و یا حجم معاملات بورس (کل بازار) می‌توانید:
- به سایت TSETMC.COM مراجعه نمایید.
- از پنل معاملاتی کارگزاری خود استفاده کنید.
- از سایر سایت‌ها مانند استفاده کنید.
مثال‌هایی از حجم معاملات در بورس
۱- حجم معاملات بورس در شکل زیر حجم معاملات انجام شده در بازار بورس نشان داده است. حجم معاملات بورس نشان‌دهنده تعداد تمام اوراق بهاداری است که در تاریخ مشخص شده در کل نمادهای بورسی معامله شده است.
- حرف M، به معنای میلیون و حرف B به معنای میلیارد است.
۲-حجم معاملات فرابورس در شکل زیر حجم معاملات انجام شده در بازار فرابورس نشان داده است. حجم معاملات فرابورس نشان‌دهنده تعداد تمام اوراق بهاداری است که در تاریخ مشخص شده در کل نمادهای فرابورسی معامله شده است.
۳- حجم معاملات سهم در شکل زیر حجم معاملات انجام شده در نماد «شستا» نشان داده است. حجم معاملات سهم نشان‌دهنده تعداد تمام اوراق بهاداری است که در تاریخ مشخص شده در این نماد معامله شده است. به عبارت دیگر تعداد ۱ میلیارد و ۴۹۲ میلیون برگه سهم شستا در این روز معاملاتی خرید و فروش شده است. یعنی فروشندگان تعداد ۱.۴۹۲ میلیارد برگه سهم را به خریداران فروخته‌اند.
- حجم معاملات در تابلوی نماد، حجم را در بازه یک روز معاملاتی نشان می‌دهد.
مهمترین دلیل اهمیت حجم معاملات در ورود به موقع به سهم و خروج از آن در زمان مناسب است. جهت مشاهده سابقه حجم معاملات سهم می‌توانید از دو روش استفاده کنید. نماد مورد نظر خود را در سایت TSETMC جستجو کنید.
- وارد قسمت «سابقه» شوید.
- سابقه حجم معاملات سهم به همراه سایر اطلاعات در روزهای گذشته را بررسی کنید.
ب) پنل تحلیلی- پنل کارگزاری با استفاده از اندیکاتور حجم معاملات (Volume) می‌توانید حجم معامله نماد را به صورت ستون‌های عمودی در زیر نمودار قیمت مشاهده کنید. تعداد معاملات سهم در بورس، تعداد دفعات معامله شدن یک سهم در یک بازه زمانی مشخص مثلا یک روز معاملاتی را نشان می‌دهد.
میانگین حجم ماه چیست؟
میانگین حجم ماه، متوسط حجم معاملات انجام شده در یک سهم طی یک ماه (۲۱ روز کاری قبل) را نشان می‌دهد. از جمله کاربردهای میانگین حجم ماه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- بعد از و قرار گرفتن سهم در محدوده ، بیشتر بودن حجم معاملات نسبت به حجم ماه می‌تواند نشانه‌ای از رشد قیمت سهم در آینده باشد.
- رسیدن قیمت به محدوده و بیشتر شدن حجم معاملات نسبت به حجم ماه می‌تواند نشانه‌ای از خروج سهامداران و شروع اصلاح قیمت یا روند نزولی باشد.
چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم؟
- افزایش حجم معاملات در روندهای نزولی می‌تواند نشانه‌ای بر استمرار روند نزولی باشد چون سهامداران بیشتری به علت حفظ سود یا جلوگیری از زیان در حال فروش هستند.
البته بهتر است حجم معاملات را در نزدیکی محدوده‌های مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید و از ترکیب سایر ابزارها، مفاهیم و استراتژی معاملاتی نیز استفاده کنید. ، با ترکیب تحلیل تکنیکال کلاسیک، پرایس اکشن، امواج الیوت، فیبوناچی، مدیریت ریسک و سرمایه، روان شناسی و … به شکل جامع بهترین نقاط ورود به معامله و خروج از آن را در تمام بازارهای مالی شناسایی می‌کند.
۲- ارتباط قیمت و حجم معاملات سهم در بورس به نقل از: «حجم معاملات می‌تواند قدرت بازار را نشان دهد. چون افزایش قیمت به همراه افزایش حجم به عنوان نشانه‌های یک بازار قوی (صعودی) در نظر گرفته می‌شوند. در عوض کاهش حجم در زمان رسیدن قیمت به یک قله می‌تواند نشانه‌ای از برگشت قیمت باشد.»
۳- ارتباط حجم معاملات سهم و شکست‌ها
۴- نقدشوندگی و حجم معاملات سهم در بورس حجم معاملات بالای یک سهم، قدرت نقدشوندگی آن را نشان می‌دهد. هر چه نقدشوندگی یک سهم بیشتر باشد احتمال گیر کردن شما در کمتر شده و خرید و فروش سهام آن روان‌تر می‌شود.
۵- ورود و خروج پول هوشمند و حجم معاملات در بورس افزایش قابل توجه حجم معاملات و ارزش معاملات نسبت به چند روز گذشته در سهم به عنوان و یکی از نشانه‌های ورود پول هوشمند به یک نماد در نظر گرفته می‌شود. البته برای شناسایی ورود پول هوشمند به سهم باید را در کنار میزان خرید و فروش حقوقی ها نیز در نظر گرفت. معمولا اعداد بزرگتر از ۲ در این نسبت به همراه فروش بیشتر حقوقی نسبت به خرید حقوقی به عنوان نشانه ورود پول هوشمند به سهم در نظر گرفته می‌شوند. پیشنهاد می‌کنیم جهت یادگیری این موضوع و سایر تکنیک‌های تابلوخوانی و نوسان‌گیری به مراجعه کنید.
معرفی اندیکاتورهای حجم معاملات
۱- اندیکاتور حجم معاملات (Volume) اندیکاتور حجم معاملات تعداد یا حجم معاملات را در یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد. کار کردن با این ابزار بسیار ساده است. تایید روند و شکست قیمت، بزرگترین نقطه قوت این اندیکاتور است. اندیکاتور حجم در پلتفرم‌های تحلیلی یا معاملاتی همچون معمولا با ستون‌های عمودی قرمز (کاهش حجم معاملات نسبت به قبل) و سبز (افزایش حجم معاملات نسبت به قبل) نشان داده می‌شود. البته انتخاب رنگ در تمام پلتفرم‌ها به عهده شما است.
- نمودار حجم معاملات بورس در واقع همین ستون‌های عمودی است که در تمام پلتفرم‌های تحلیلی وجود دارد و به صورت پیش‌فرض نشان داده می‌شود.
- بالا رفتن قیمت از خط اندیکاتور VWAP سیگنال خرید و پایین رفتن قیمت نسبت به این خط، سیگنال فروش را صادر می‌کند.
افزایش ناگهانی حجم معاملات
امکان دارد یک سهم با افزایش ناگهانی حجم معاملات روبه رو شود و قیمت سهم هم مثبت شود ولی با مشاهده نمودار سهم متوجه شویم که سهم در محدوده مقاومتی خود در حال معامله می باشد در چنین شرایطی احتمال کاهش قیمت وجود دارد پس باید توجه داشته باشید در این حالت این یک سیگنال خرید محسوب نمی شود، اما اگر افزایش ناگهانی حجم معاملات یک سهم با افزایش سهم در محدوده حمایت تکنیکالی رخ دهد می توان گفت که با این افزایش انتظار رشد قیمت سهم وجود دارد واین حالت یک سیگنال خرید محسوب می شود.
افزایش حجم معاملات در محدوده های حمایت و مقاومت تکنیکالی، نکته مهمی هست که باید مد نظر قرار گیرد. از نظر تکنیکالی با رسیدن قیمت به حمایت های معتبر در سهم، انتظار افزایش تقاضا و حجم معاملات را داریم و در مقاومت ها هم شاهد افزایش حجم فروش و عرضه های فراوان هستیم. . وقتی قیمت کاهش پیدا می کند در صورتی که حجم معاملات هم پایین می باشد نمی تواند یک سیگنال قوی محسوب بشود. اما سیگنالی که حجم معاملات پایین همراه با افزایش قیمت صورت بگیرد، سیگنال مهم تری محسوب می شود.